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请问一下投资组合的沪深300成分、中证500成分、非中证800成分的超额回报净值具体情况如何?
2023-10-21
地产金融 | 行业数据
选股股票池的等权平均，例如沪深300成分组合的基准为所有沪深300股票的等权平均组合。结果表明，因子在非中证800成分股中产生了持续稳定的超额收益，在沪深300成分中的超额收益不稳定，而在中证500成分中的超额收益不显著。这一结果再次说明，基于风格因子的量化方法容易在小盘股中发挥作用，而在大、中盘股票中相对困难。
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