我们采用ROC比较方法,回望期时间跨度参数取200天,按流通市值加权法,计算各行业扩散指标值,并进行20天移动平滑处理。在调仓时间对全行业前一日扩散指标值进行排序,从小到大分为五组,扩散指标值大的为多头组(第5组),小的为空头组(第1组),分组收益率显示按月调仓的分组单调性较好。
我们采用ROC比较方法,回望期时间跨度参数取200天,按流通市值加权法,计算各行业扩散指标值,并进行20天移动平滑处理。在调仓时间对全行业前一日扩散指标值进行排序,从小到大分为五组,扩散指标值大的为多头组(第5组),小的为空头组(第1组),分组收益率显示按月调仓的分组单调性较好。